[金融时报社]某投资者购买m公司股票的看涨期权合约
㈠金融学4、假定投资者购买某公司100股股票的欧式看涨期权,
1.不行使期权的话,只丢失期权费,也便是250元。
2.假设是看涨期权,就不丢失了。反而赚了250元。
㈡某投资者购买了10份履行价格X=35元/股的某公司股票看跌期权合约,期权费为3元/股
假定1份的合约乘数为100
那么30元时丢失为3000元
40元时收益为2000元
㈢某投资者买入一股票,看涨期权
假设商场价高于33元/股的话期权买方是有利的,由于期权的内涵价值大于零。
假设低于33元/股,是净亏的。
现在我国没有期权商场,所以研讨这个是没有意义的。
㈣关于保证金的计算题。
维护的看涨期权,一份合约能够购买100维护的看涨期权,一份合约能够购买100元,股票价格是38美元。由于期权是真假状况,期权的虚值是2美元,那初始保证金
㈤某投资者购买一份股票欧式看涨期权,履行价格为100元,有效期2个月,期权价格5元,
看涨期权,损益平衡点=履行价格+权利金=105。价格超越105时盈余,能够行权。最大丢失5元权利金。
看跌期权,损益平衡点=履行价格-权利金=95。低于95元行权获利。最大丢失也是5元权利金。
损益图自己画画,不难。
㈥一道关于看涨期权的计算题
(1)两种挑选,行使期权、什么也不做
行使期权收益为:(行权时股票价格-30-3)×10000
什么也不做丢失为:3×10000=30000
(2)两种挑选,行使期权、什么也不做
行使期权收益为:(30-行权时股票价格-3)×10000
什么也不做丢失为:3×10000=30000
㈦1.某投资者购买了100股可口可乐公司股票买入期权,协议价格75元,期权费每股5元,若到期日商场价格分别为
首要,协议价格在75的话,那么原价是在80多到90多之间。
这只能是我自己那么猜了,由于合约的扣头是银行定出来的。
而一般来说这种合约是一年期的。
但是,大约价格高于77.25到78.75今后,
你的合约就主动解除了。也便是说。。
你现已赚了钱了。。
别的,假设价格比现在的75低的话,
你每天都要双倍的买入这个股票。
直到合约停止(许多时分是一年),
又或许到你宣告破产那天。。
㈧某投资者买入一股票看张期权,期权的有效期为3个月,协议价为20元一股
则该投资者最大的丢失为200元,当该股票的商场价格为22元时,对投资者是不赢不亏,当该股票的市价为22.01元以上时,投资者开端盈余,当该股票的商场价格为21.99元以下时,投资者抛弃履行权利